ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКОВ БАНКА 6 1.1 БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, ФАКТОРЫ ИХ ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 6 1.2 ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 14 1.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ РИСКИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17 1.4. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОДЫ 19 ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ») 27 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 27 2.2. ВИДЫ ОСНОВНЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ЕГО АКТИВОВ 30 ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 37 3.1. АНАЛИЗ О ЦЕНКА СТРУКТУРЫ И СОСТАВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 37 3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА 41 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 48 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 51  

Банковские риски: оценка и методы управления

курсовая работа
Банковское дело
45 страниц
86% уникальность
2023 год
175 просмотров
.
Эксперт по предмету «Банковское дело»
Узнать стоимость консультации
Это бесплатно и займет 1 минуту
Оглавление
Введение
Заключение
Список литературы
ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКОВ БАНКА 6 1.1 БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, ФАКТОРЫ ИХ ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 6 1.2 ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 14 1.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ РИСКИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17 1.4. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОДЫ 19 ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ») 27 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 27 2.2. ВИДЫ ОСНОВНЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ЕГО АКТИВОВ 30 ГЛАВА 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 37 3.1. АНАЛИЗ О ЦЕНКА СТРУКТУРЫ И СОСТАВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 37 3.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА 41 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 48 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 51  
Читать дальше
Актуальность выбранной темы. Банковские риски представляют собой вероятность неблагоприятного исхода операций, проводимых кредитными учреждениями, или наступления непредвиденных ситуаций. Деятельность каждого банка базируется на рискованности, начиная с возможности убытка в связи с невозвратом кредитных ресурсов и заканчивая потерями от стихийных бедствий.


Если понадобилось срочно заказать реферат в Иркутске , Work5 не будет медлить.


Именно поэтому управление данным аспектом считается одной из важнейших задач экономической жизни страны. В современных условиях финансово-хозяйственной деятельности коммерческие банки подвержены различным видам рисков. В Российской Федерации отмечается рост уровня банковских кредитных рисков, что является следствием роста кредитования коммерческих предприятий с низким уровнем финансовой устойчивости, а также высоким уровнем рисков в отдельных отраслях хозяйствования. Процедура управления рисками в коммерческих банках - сложная проблема, это многостадийный процесс идентификации, оценки и контроля уровня риска. Управление рисками при проведении активных и пассивных операций банков приобретает все большее значение. Актуальность исследования отражает тот факт, что существующая в коммерческих банках методика управления рисками хоть и достаточно разработана, но все же технически сильно отстает от западных коммерческих банков. Некоторые банки только начинают внедрять технологию риск-менеджмента, другие банки используют ограниченную систему инструментов управления рисками. В настоящее время существует тенденция к распространению методов и принципов управления рисками в коммерческих банках, в таких условиях любое управленческое решение может оказать влияние на уровень доходности, ликвидности и рискованности. Кроме того, современные банки для повышения доходности и ликвидности активных операций, формируют кредитный портфель из различных видов кредитов. Для того чтобы правильно сформировать такой портфель, необходимо правильно оценить степень риска, результате чего и появилось такое понятие как «кредитный риск», включающий в себя совокупность риска ликвидности, процентного, инфляционного, кредитного и других видов риска. Современный рынок банковских услуг, находящийся сегодня в кризисном состоянии, наглядно демонстрирует актуальность рассматриваемого вопроса. Объектом исследования является ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Предметом исследования является процесс снижения банковских рисков ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Цель написания курсовой работы – рассмотреть способы снижения банковских рисков (на примере ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - рассмотреть теоретические основы рисков банка; - охарактеризовать методы снижения банковских рисков (на примере ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»); - провести анализ и оценку уровня кредитных рисков ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Теоретическая база исследования. В ходе написания работы были использованы теоретические разработки и исследования управления банковскими рисками таких авторов, как Волкова А.А.[14], Лаврушина О.И. [8] и др., материалы периодической печати, электронные ресурсы. Методологической основой исследования является общенаучные методы исследования, системный подход, анализ и синтез, статистические наблюдения, экспертные оценки и др. Информационная база исследования составили нормативно-правовые акты, инструкции Банка России и ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Научная новизна обобщение теоретических подходов к оценке банковскихх рисков. Практическая значимость работы разработка рекомендаций к по снижению банковских рисков. Структура данной работы состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников, а также приложения. В первой главе рассматривается специфика управления банковским риском в кредитных организациях. Выделены виды банковских рисков. Во второй главе курсовой работы проводится анализ методов снижения банковских рисков в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Третья глава посвящена анализу и разработке рекомендаций по снижению уровня кредитных рисков ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Хронологические рамки – 2020-2022г. Направления реализации полученных в работе выводов и предложений разработчики рекомендаций, а также регулятор, могут в своей деятельности применять результаты представленной работы.  

Читать дальше
Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают действие на деятельность банка. Почти все денежные операции соединены с значимым денежным риском. Они требуют расценить степень риска и найти его значение. Кредитный риск банков представляет собой характеризует риск невозврата основного долга по кредиту, процентного вознаграждения и риск утраты залогового обеспечения. Кредитный риск банка вытекает из самого характера кредитных отношений. Управление кредитным риском банков строится с учетом рекомендаций Базельского комитета, стандартов управления рисками COSO ERM, ИСО 31000: 2009 и FERMA и включает такие основные процедуры как предварительный анализ кредитоспособности и платежеспособности заемщика; текущий мониторинг кредитов; диверсификация ссудного портфеля банка; формирование резервов для покрытия возможных потерь по ссудам. Во второй главе проведен анализ основных рисков ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». Исходя из данных представленных во второй главе курсовой работы, стоит отметить, что ПАО КБ «Центр-Инвест» активно развивается и продолжает наращивать собственный и привлеченный капитал. Чистые доходы банка увеличились на 319 млн. руб. или на 5,66, однако вместе с тем операционные расходы увеличились на 303 млн. руб. или на 7,65 млн. руб. Рост операционных расходов банка без соответствующего роста его доходов является негативной тенденцией, так как может привести к его неплатежеспособности в долгосрочном периоде. В целом за отчетный период можно отметить незначительное снижение рыночного риска. Главным образом данная динамика обусловлена сокращением величины процентного риска. Набольшую долю в рыночном риске составляет процентный риск в сумме 107 835 425 руб. Общий принцип при формировании организационной структуры заключается в соблюдении баланса компетентности и ответственности в процессе управления рисками. С этой целью высшее руководство Банка должно сформировать единое отношение организации к риску в целом и по отдельным отраслям бизнеса, а также утвердить лимиты ответственности на плановый период по видам финансовых инструментов, подразделениям и контрагентам. Банк рассматривает систему ограничений (лимитов) рисков как достаточно эффективный инструмент для управления рисками. В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие предложения: 1. Использовать расширенный набор финансовых коэффициентов, поскольку применение ограниченного их количества снижает качество проводимого анализа; 2. Анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу; 3.Страхование кредитов. Страхование предполагает полную передачу риска его не возврата организации, занимающейся страхованием. Все расходы, связанные со страхованием, как правило, относятся на ссудополучателей; 4. С целью повышения скорости принятия решений, а также экономии рабочего времени работников банка и, таким образом, повышение эффективности процесса оценки кредитоспособности вообще необходимо использование экспресс методики оценки кредитоспособности. 5. Использовать экспресс оценку кредитоспособности как первый этап оценки, что позволит на ранних стадиях процесса оценки кредитоспособности отсеять заемщиков с низкой кредитоспособностью.  
Читать дальше
1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 28.11. 2020) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 2. Письмо Банка России от 06.02.2012 № 14-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления» 3. Указание Банка России от 08.10. 2020 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" 4. Письмо Банка России от 18.08.2010 № 18-Т «О своевременности осуществления расчетов по корреспондентским счетам и мерах по управлению рисками при осуществлении расчетов» 5. Письмо Банка России от 03.05.2011 № 67-Т «О системном риске расчетной системы» (Приложение к Письму Банка России «О системном риске расчетной системы» от 03.05.2011 №67-Т) 6. "Положение о порядке расчета размера операционного риска" утв. Банком России 03.09. 2020 N 652-П) 7. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия/ К.В.Балдин. - М.: Дашков и К, 2021. - 420 стр. 8. Банковские риски : учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2021. – 292 с. 9. Банковский надзор: европейский опыт и российская практика / Под ред. М. Олсена; перевод с англ.- М.: Представительство Европейской комиссии в России, 2022. - 372 с. 10. Батышев А.А. Модель управления правовым риском кредитной организации в сфере корпоративного кредитования/ А.А.Батышев, А.М.Семко. - Банковское право. 2022. № 3. С. 7 - 12. 11. Богомолова М.А. Банки и Банковское Дело/ М.А.Богомолова. - Ч.1; Москва, 2021. - 318 стр. 12. Букин С. О. Безопасность банковской деятельности/ С. О.Букин. - Питер - М., 2022. - 288 стр. 13. Винокуров Е.Ю. Деньги, кредит, банки/ Е.Ю.Винокуров. - Учебник и практикум. - М., 2021. - 500 стр. 14. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке/ А.А.Волков. - Практическое руководство. - М.: Омега-Л, 2022. - 156 стр. 15. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В.Балдин. - М.: Дашков и К, 2022. - 482 стр. 16. Галанов В. А. Основы банковского дела/ В. А.Галанов. - М., 2022. - 288 стр. 17. Гамза В. А. Безопасность банковской деятельности/ В. А.Гамза, И. Б.Ткачук, И. М.Жилкин. - М., 2022. - 528 стр. 18. Глушкова Н. Б. Банковское дело/ Н. Б.Глушкова. - Москва, 2021. - 432 стр. 19. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками/ Р.Гибсон. - М.: Альпина Паблишер, 2021. - 274 стр. 20. Жарковская Е. П. Банковское дело / Е. П.Жарковская, И. О.Арендс. - М., 2021. - 304 стр. 21. Каравайкина Е.Е.Кредитная экспансия и управление кредитом/ Е.Е.Каравайкина. – М., 2021. - 264 стр. 22. Кондратьева Е.М. Правовой риск-менеджмент во внешнеторговых контрактах / Е.М. Кондратьева. - Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2022. № 9 - 2. С. 374 - 377. 23. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты/ П.Нобель. -М.: Инфотропик Медиа, 2021. С. 84. 24. Пыхтин С.В. Правовые риски кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств / С.В. Пыхтин. - Юридическая работа в кредитной организации. -2021. № 4. С. 29 - 46. 25. Рахматуллина Л.Э. Кредитный риск: понятие и некоторые проблемы правового регулирования / Л.Э. Рахматуллина. - Вестник арбитражной практики. - 2022. № 1. С. 35 - 40. 26. Рождественская Т.Э. Понятие правового риска в документах банка международных расчетов / Т.Э. Рождественская. - Банковское право.- 2022. № 6. С. 12 - 17. 27. Саттарова А.А. Классификация банковских рисков в системе денежного обращения / А.А. Саттарова.- Финансовое право.- 2021. № 4. С. 24 - 26. 28. Сигел Д. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж/ Д. Сигел. - М.: Альпина Паблишер, 2022. - 627 стр. 29. Симановский А.Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты / А.Ю. Симановский. - Деньги и кредит.- №9. 2021. - С.26. 30. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (Часть I) / А.Ю. Симановский. - Деньги и кредит. -№9. 2021. – С. 39 31. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (Часть II) / А.Ю. Симановский. - Деньги и кредит. -№3. 2021. – С. 28. 32. Фогельсон Ю. Конструкции «интерес» и «риск» в Гражданском кодексе / Ю. Фогельсон.- Хозяйство и право. 2022. -№ 6. С. 20 - 29. 33. Официальный сайт ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» URL: https://www.centrinvest.ru/ (дата обращения 04.02.2023)
Читать дальше
Поможем с написанием такой-же работы от 500 р.
Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

Похожие работы

курсовая работа
Методы познавательного развития детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха
Количество страниц:
23
Оригинальность:
81%
Год сдачи:
2023
Предмет:
Коррекционная педагогика
курсовая работа
Новый мировой порядок. Причины, предпосылки, прогнозы
Количество страниц:
28
Оригинальность:
73%
Год сдачи:
2023
Предмет:
Международные отношения
курсовая работа
Спортивные СМИ в системе масс-медиа
Количество страниц:
26
Оригинальность:
82%
Год сдачи:
2023
Предмет:
Реклама и PR
дипломная работа
"Радио России": история становления, редакционная политика, аудитория. (Имеется в виду радиостанция "Радио России")
Количество страниц:
70
Оригинальность:
61%
Год сдачи:
2015
Предмет:
История журналистики
курсовая работа
26. Центральное (всесоюзное) радиовещание: история создания и развития.
Количество страниц:
25
Оригинальность:
84%
Год сдачи:
2016
Предмет:
История журналистики

Поможем с работой
любого уровня сложности!

Это бесплатно и займет 1 минуту
image